MTP Portfolio — Backtest & Finanzierung hypothetisch

Startkapital 100.000 USD · gleichgewichtet, ~voll investiert · MOC-Schlusskurs · Box-Finanzierung 2,5% p.a. · log-Skala · 2023-09-29 – 2026-06-26

MTP (unhebelt) erreichte +48,5% bei nur -6,5% Drawdown gegenüber +76,4% / -18,8% beim S&P 500 — halbe Schwankung, ein Drittel des Verlusts. Mit Box-Spread-Finanzierung und gleichem Drawdown wie der S&P (Hebel 2,97×) ergäbe sich +161,5% (Endwert $261,481) — bei identischem Risiko also rund das Doppelte des S&P.

MTP Rendite

+48,5%

S&P +76,4%

CAGR

15,5%

S&P 23,0%

Max Drawdown

-6,5%

S&P -18,8%

Sharpe / Sortino

1,51 / 2,58

S&P 1,41 / 2,34

Volatilität p.a.

9,9%

S&P 15,6%

Calmar

2,39

S&P 1,23

Trefferquote

59,7%

427 Trades · PF 2,16

DD-matched Hebel

2,97×

= S&P-Drawdown

Equity-Kurven — MTP mit Box-Finanzierung vs. S&P 500 (log, Start 100.000 USD)

Finanzierungs-Szenarien

Szenario	Hebel	Finanz.	Endwert	Rendite	Max DD	Sharpe

Zins-Sensitivität: Bei 4,75% p.a. (USD-nah) wäre der DD-matched-Hebel 2,85× → $226,307 (+126,3%).

Drawdown (%) — Risikoskalierung

Monatsrenditen MTP (%)

Handel — Kennzahlen

Ø Trade

1,17%

Ø Gewinn / Verlust

3,65% / -2,57%

Ø Haltedauer

27 Tage

Long / Short

407 / 20

Alle Trades 427 — Spalten sortierbar

Entry	Exit	Symbol	Richtung	Strategie	Rendite %	Tage

Datenbasis: MTP bildet aktuell die statischen MTP-Strategien ab; die Kennzahlen entsprechen dem Signal-Backtest des Hauptdepots (gleichgewichtet, ~voll investiert, MOC-Schlusskurs, ohne Gebühren; 77/91 Symbole; Zeitraum 2023-09-29–2026-06-26). S&P 500 = SPY total return. Finanzierung: ESTX50-Box-Spread als synthetisches Darlehen (~2,5% p.a., laufend gerollt); je Periode r=L·r_MTP−(L−1)·r_Fin, Zinseszins; +50/+75/+100/+150 % Finanzierung = 1,5/1,75/2,0/2,5×. DD-matched = Drawdown wie S&P. Disclaimer: Hypothetischer, rückblickender Backtest — keine Anlageberatung. Hebel vergrößert Verluste wie Gewinne; vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für die Zukunft.